Os modelos produzidos resultados drasticamente diferentes: O pior foi o modelo de base que acabou de comprar 100 ações sempre que um sinal foi dado. Esse modelo retornou $ 32.567 ou 0,58% model-montante annualized.Fixed: Este método negociadas 100 ações por US $ 100.000 em capital próprio. Ele retornou $ 237.457 ou 5,75% alavancagem modelo annualized.Equal: Cada posição neste modelo foi de 3% do patrimônio conta. Assim, no início do julgamento cada posição foi de US $ 30.000. Este método retornou $ 231,121.
Percent modelo de risco: De acordo com este modelo posições foram dimensionados de modo que a exposição ao risco inicial era de 1% do patrimônio conta. Assim, com 1000000 $ equidade o risco inicial seria de R $ 10.000. Então, se a parada inicial em um comércio foi de US $ 1, o sistema trocaria 10.000 ações. Para uma paragem inicial de 50 centavos de dólar o sistema trocaria 20.000 ações, etc. Este modelo retornou $ 1840493 ou 20,92% Volatilidade modelo annualized.
Percent: Posições foram dimensionados com base na volatilidade de cada unidade - a mais volátil o estoque quanto menos ações são negociadas. Para este ensaio posições foram atrelada a volatilidade de 0,5% (inicialmente US $ 5.000 por posição) - por isso, se gama média verdadeira de uma ação foi de US $ 5, o sistema trocaria 1.000 ações. Este modelo retornou $ 2109266 ou 22,93% annualized.If você é a troca do dia, você provavelmente deve estar usando o modelo de risco por cento. Percentagem de volatibilidade será demasiado lento para calcular em tempo real.
O modelo por cento de risco é o melhor estrondo para o tempo envolvido para descobrir. Tudo que você precisa fazer é uma matemática simples. Descobrir o quanto o seu máximo para baixo desenhar por comércio você quer ou como uma porcentagem ou uma quantidade fixa do dólar. Exemplo 1) I começar o dia com $ 87.000 na minha conta de negociação e eu quero tirar nada mais do que uma perda de 1% ao comércio. 87.000 * 0,01 = $ 570,00. Exemplo 2) Eu quero perder não mais d