Seu computador pode ter mais de um arquivo index.dat nele.
Quando você excluir o arquivo index.dat, um arquivo index.dat vazio será gerado por padrão , então não se preocupe. Você não está excluindo um arquivo do sistema importante.
Restaurar as opções de pasta padrão, navegando em Opções de pasta> Exibir e clicando no botão "Restore Defaults".