A nova abordagem -. COIN COIN programa é um programa informatizado de Investimento que prevê o futuro desempenho relativo de uma série de ações no Bolsa de Valores, de acordo com alguns critérios pré-escolhido. Sua entrada é sob a forma de dados quantitativos ou qualitativos sobre 10 variáveis que afetam o desempenho da ação, para cada um dos 10 períodos de tempo distintos da história da ação; a décima primeira é variável, é claro, os preços das acções, de novo para os mesmos períodos de 10.
A saída consiste, essencialmente, de uma lista ordenada das ações para o qual existem dados de entrada, a fim de ser o de desempenho relativo durante o próximo período de tempo. O top 10 ou assim poderia, então, formam a base de uma carteira que pode ser revisto, repetindo o mesmo procedimento (com novos dados), no final de cada período. O que se segue é um formalismo matemático do funcionamento do programa, e em seguida uma discussão sobre a escolha de variáveis e parâmetros. Procedimento formalismo Como a base de todo o programa é a comparação só precisamos considerar duas ações X e Y.
A variável é previsto P eo seu valor p. p é assumido como sendo uma função de um certo número de variáveis, que numerados para que n pode ser considerada como formando um vector. Assim: px = f (X) em que X = (x1, x2 .... Xn) py = f (Y) em que Y = (Y1, Y2, - - Yn.) A forma funcional é assumido como sendo linear, não apenas para a razão trivial de simplicidade, mas uma vez que as variáveis de comparação binária é utilizado em todo, qualquer função de ordem mais elevada que parece ser desnecessário. Assim, podemos atribuir um conjunto de pesos: W = (W1, W2, ---, WN) para a comparação de X e Y.
(Para fins de comparação, os pesos são normalizados A comparação de X e Y é iniciada pela formação do vetor C = X - Y. De novo para fins de comparação wi deve ser independente de xi e yi, assim, o vector C1 é formado por meio de um operador O. C1 = OC onde O é tal que, em outras palavras C1 é um vector, cujos componentes têm apenas Os valores 0, + 1, -1. A previsão é onde p1 = W × S1 Portanto predição de desempenho relativo, dependendo como X vai fazer melhor do que, pior do que ou bem como Y.
O problema de programação é que consiste em calcular o peso W de modo a que é possível fazer previsões. Para isso, o programa funciona como uma máquina de aprendizagem, mudando os pesos quando uma previsão errada for feita, até que a totalidade de uma sequência de treino de períodos de