Microsoft Excel Estatísticas: Encontrando As estatísticas Direito Tool

Microsoft Excel tem uma infinidade de usos, limitado apenas pela imaginação do analista, dados e descrição do trabalho. Quais são esses usos e como você escolhe o direito conjunto de ferramentas Excel para a máxima utilidade?

Vamos dizer que você trabalha na BP e você está interessado na relação entre a profundidade dos poços de petróleo no Caribe com a freqüência de problemas de plataforma de petróleo .

Você tem vários milhares de pontos de dados de frequência de eventos de desastres ea profundidade média de cada poço a partir da superfície do oceano ao fundo do mar de dados mensais, e do fundo do mar para a piscina de óleo. Você precisa gerar rapidamente uma distribuição de probabilidades e estimativas da probabilidade de eventos futuros desastres plataforma de petróleo para uma reunião do conselho em 1 hora. Várias ferramentas estatísticas do Microsoft Excel pode gerar essa análise em 15 minutos ou menos.

Pena que a BP não sabia

Outro exemplo: Você deter uma carteira de obrigações de empresas classificadas triple-A, Baa, e C em uma conta de cliente que gerou lucros no papel significativo nos últimos anos. Seu cliente lhe pergunta se ele deveria vender este portfólio, ou se ele deveria prendê-lo e comprar proteção com derivativos de crédito, e precisa saber a resposta até o final do dia.

Você tem acesso a dados extensos sobre as probabilidades de inadimplência históricas de diferentes obrigações com diferentes classificações, bem como séries cronológicas dos spreads de crédito, os preços dos CDS e os preços das acções. Usando esses dados e uma biblioteca estatísticas Microsoft Excel, você é capaz de responder com 95% de confiança, que com base nas condições atuais do mercado, a duração do período preparatório preço do título, eo ciclo econômico atual, os spreads de risco de incumprimento dos títulos de grau especulativo são susceptíveis para aumentar em pelo menos 15% nos próximos 6 meses.

Você recomendam vender os títulos com classificação C, a compra de CDS índice sobre o índice de alto rendimento, reduzindo a exposição da carteira Baa gradualmente, e segurando as triplo-A títulos classificados.

Um último exemplo pode ser padrões climáticos cíclicos de longa duração para projetar a preço de um cabaz de produtos alimentares, incluindo trigo, milho, carne, soja e suco de laranja.

Ao importar dados nacionais padrão do tempo de diferentes localizações geográficas e os preços das commodities ajustados pela inflação para o Excel e executando