Quais são as melhores opções de venda para Empresários

A volatilidade pode ser um fator muito importante para decidir que tipo de opções de compra ou venda. A volatilidade mostra o investidor o intervalo que preço 'um ativo tem flutuado em um determinado período. O valor matemático oficial da volatilidade é denotado como "o desvio padrão anualizado das variações de preços diárias de um activo."

A volatilidade histórica para um ativo se refere a um último período de tempo. Geralmente, quando se avalia a volatilidade, olhamos para vários períodos diferentes.

Podemos olhar para o que a volatilidade tem sido para a semana passada, no mês passado, durante os últimos três meses, durante os últimos seis meses, e assim por diante. O período de tempo mais longo vai render mais de uma volatilidade média. Ao avaliar a compra de uma opção, é a volatilidade histórica do instrumento subjacente, que geralmente é avaliada. Uma vez que as opções são baseadas em contratos de futuros, por ter dados de preços para o contrato de futuros subjacente, pode-se calcular a volatilidade histórica.

O modelo mais utilizado é o Black-Scholes, que é uma parte da maioria opção modelos de precificação de hoje. Ao entrar os dados de preços futuros, o modelo calcula que a volatilidade histórica é e também pode, em seguida, dar-lhe o prémio de mercado justo. Na prática, o uso de volatilidade histórica nos modelos de precificação de opções, como Black-Scholes ou outras variações não tem capacidade de previsão.

A volatilidade implícita é o valor calculado de volatilidade que rende o preço da opção no opção- relevante modelo de precificação.

A maneira de resolver para este volatilidade implícita é usar nosso modelo de precificação de opções em sentido inverso. Sabemos que o preço da opção e todas as outras variáveis, exceto a volatilidade do mercado está usando. Portanto, em vez de usar a equação para calcular o preço da opção, usamos o modelo para resolver para a volatilidade da opção. Inserimos o preço para o modelo, deixar de fora a volatilidade (que nós estamos procurando), e manter as outras variáveis ​​do mesmo. É então que nós vamos descobrir o que trará volatilidade do preço de mercado atual.