O maior risco é não fazer nada, se o mercado cai como esperado, ele se arrisca a desistir de todos os ganhos recentes. Se ele vende sua carteira cedo, ele também corre o risco de estar errado e faltando ainda comício de. Venda também incorre em taxas de corretagem substanciais com taxas adicionais para comprar de volta novamente later.rnrnThen ele percebe um hedge é a melhor opção para mitigar seu risco de curto prazo.
Ele começa chamando seu CTA (Commodity Trading Advisor) e após consulta coloca uma ordem para vender a descoberto o equivalente a US $ 10 milhões do índice S & P 500 na Chicago Mercantile Exchange "CME". Agora, seu resultado é quando o mercado cai como esperado, ele vai off-set eventuais perdas na carteira com os ganhos provenientes da cobertura do Índice. Caso o relatório de lucros ser melhor do que o esperado, e sua carteira continua para cima, ele vai continuar fazendo profits.
rnrnTwo semanas depois, o gestor do fundo novamente chama sua CTA e fecha o hedge comprando de volta o número equivalente de contratos sobre a CME. Independentemente dos eventos de mercado resultantes, o gerente de fundo mútuo foi protegido durante o período de volatilidade de curto prazo. Não havia nenhum risco para o portfolio.rnrnExample 2: Uma empresa de eletrônicos ABC assinou recentemente um fim de entregar $ 5 milhões em componentes eletrônicos do próximo modelo anos para um varejista no exterior localizada na Europa.
Esses componentes serão construídos em 6 meses para a entrega de dois meses depois disso. ABC percebe instantaneamente eles são expostos a dois riscos. 1. a crescente e voláteis preços do cobre em 6 meses pode resultar em perdas para a empresa. 2. a flutuação na moeda poderia facilmente acrescentar a essas perdas. ABC ser uma jovem empresa não pode absorver essas perdas, tendo em vista o mercado altamente competitivo de outros no campo. Perdas com esta ordem resultaria em d